ストレステスト
ストレステスト（財務リスク管理）
意味 極端な状況下での耐性検査
ストレステストとは？
ストレステストは、金融機関や企業が極端な市場状況や経済危機などのストレス下で、どの程度の損失を被る可能性があるかを評価する手法です。これにより、リスク管理体制の強化や対策の立案に役立てます。
ストレステストの具体的な使い方
「来週、大規模な経済危機を想定したストレステストを実施する予定だ。」企業が極端な経済状況下での財務状態を評価する計画を表した文です。この分析により、潜在的なリスクを特定し、適切な対策を講じることができます。
ストレステストに関するよくある質問
Q.ストレステストの種類は？
A.ストレステストには主に以下の種類があります：
1. シナリオ分析：特定の事象を想定
2. 感応度分析：特定の要因の変化を分析
3. リバース・ストレステスト：特定の結果から原因を探る
4. システミック・ストレステスト：金融システム全体への影響を分析
これらを組み合わせて包括的な分析を行います。
Q.ストレステストの頻度は？
A.ストレステストの実施頻度は組織や規制によって異なりますが、一般的には以下のようになっています：
1. 定期的（四半期や半年ごと）
2. 年次
3. 重大な市場変動時
4. 新規商品や戦略の導入時
適切な頻度で実施することで、リスク管理の実効性を高めることができます。
Q.ストレステストの結果の活用法は？
A.ストレステストの結果は以下のように活用されます：
1. リスク管理体制の強化
2. 資本配分の最適化
3. 危機対応計画の策定
4. 経営戦略の見直し
5. 規制当局とのコミュニケーション
これらの活用を通じて、組織の resilience（回復力）を向上させることができます。
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