市場リスク
しじょうリスク（財務リスク管理）
意味 市場の変動による損失の可能性
市場リスクとは？
市場リスクとは、金融市場の変動によって生じる損失の可能性を指します。具体的には、株価、金利、為替レート、商品価格などの変動が、保有する資産や負債の価値に悪影響を与えるリスクのことです。
市場リスクの具体的な使い方
「最近の為替変動で、我が社の市場リスクが高まっているね。」為替レートの変動が会社の財務状況に影響を与える可能性が増していることを指摘しています。市場リスクの一例として、為替リスクが顕在化している状況を表しています。
市場リスクに関するよくある質問
Q.市場リスクの具体例は？
A.市場リスクの具体例には、以下のようなものがあります：
1. 株価変動リスク：保有株式の価値が下落するリスク
2. 金利変動リスク：金利の変動により債券価格が変動するリスク
3. 為替変動リスク：外貨建て資産の価値が為替レートの変動で変化するリスク
4. 商品価格変動リスク：原材料や製品の価格変動によるリスク
Q.市場リスクの管理方法は？
A.市場リスクの主な管理方法には以下があります：
1. ポートフォリオの分散：異なる資産クラスに投資し、リスクを分散
2. ヘッジ取引：デリバティブ等を使用してリスクを相殺
3. ストレステスト：極端な市場変動を想定したシミュレーション
4. リスク限度額の設定：取引や保有のリスク量に上限を設ける
5. 継続的なモニタリング：市場動向を常に監視し、適時対応する
Q.VaRとは何か？市場リスクと関係は？
A.VaR（Value at Risk）は、市場リスクを定量化する代表的な指標です。特定の期間内に、一定の確率で発生しうる最大損失額を示します。例えば、「99％の確率で、10日間の最大損失が1億円以下」といった形で表現されます。VaRは市場リスクの大きさを数値化し、リスク管理や経営判断の基準として広く利用されています。
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